Exemple avec le compte root. :

Dans la partie [client] de votre fichier /etc/my.cnf ajoutez ceci :

password=le_password_qui_va_bien

avec le mot de passe que vous voulez.

Normalement après cette modification vous n'avez plus qu'a taper :

# mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is
mysql> 

Et vous voila connectez !

Cette technique peut vous éviter de devoir mettre des mots de passe en clair dans vos scripts (crontab etc...).

Petite variante :

Qui vous paraîtra peut être plus sécurisée, faire la même chose mais uniquement pour l'utilisateur root :

cd /root/
vi .my.cnf

Et copier ceci :

[client]
password=le_password_qui_va_bien

Comment ça pas secure ? :)